Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках

Торгівля ф’ючерсами та опціонами на Chicago Mercantile Exchange зупинилася минулої пятниці через збій у дата-центрах CyrusOne, спричинений проблемами з охолодженням. Аварія паралізувала торги на кілька годин та створила збої на ринках акцій, криптовалют, облігацій і товарів у всьому світі.

За даними оператора дата-центрів, несправність охолоджувальних систем у чикагському вузлі порушила роботу майданчиків CME Group, включно з електронною платформою Globex, через яку майже безперервно проходять мільйони контрактів на S&P 500, Dow Jones Industrial Average та Nasdaq 100. Інженери перезапустили чилери та розгорнули тимчасове обладнання, але часу відновлення не називали. Cтаном на понеділок проблеми не були повністю усунені.

До переліку майданчиків, яких торкнулися проблеми з охолодженням, приєдналася й Gulf Mercantile Exchange, що має часткову участь CME. Сама біржа у заяві повідомляла, що деякі ринки залишаються призупиненими та що клієнтам оголосять деталі попереднього відкриття після стабілізації інфраструктури.

Збій також зупинив торги ф’ючерсами на казначейські облігації США та порушив роботу валютної платформи EBS, що ускладнило ціновий індикатив на FX-ринку. Також постраждали ф’ючерсні торги американською нафтою WTI та пальмовою олією на Bursa Malaysia Derivatives Berhad. У Лондоні золото демонструвало нестандартні рухи зі спредом, що розширився приблизно у 20 разів, а ф’ючерси на сиру нафту підскочили: WTI — на 0,7%, Brent — на 0,4%. Додаткову напругу створив збіг зі строком експірації ф’ючерсів на бензин і дизель, які можуть передбачати фізичну поставку. Учасники ринку повідомляли про втрату ліквідності та різке звуження прозорості цін.

Частина обсягів перемістилася на альтернативні платформи, але інструментів повного хеджування не було: опціони на S&P 500 на суму близько $600 млрд мали експірувати цього дня, і трейдерам бракувало CME-ф’ючерсів для стандартного дельта-хеджу. Олівер Дойчманн, керівник напряму акційних деривативів EMEA у Liquidnet, попередив, що маркет-мейкери можуть зняти котирування, а клієнтам буде важко провести операції значного обсягу.

За словами Гнанасекара Тіягараджана з Kaleesuwari Intercontinental, трейдери, які мали утримувати позиції під час перенесення контрактів, зіткнулися з особливою напругою. А Крістофер Форбс, керівник CMC Markets по Азії та Близькому Сходу, додав, що брокери змушені формувати ціни “наосліп”, що є дуже небезпечним. Це не єдиний збій на великих біржах, спричинений технічними факторами: так, два тижні тому проблеми у Cloudflare призвели до збою в роботі бірж Coinbase та Kraken , наприкінці жовтня цього року масштабний збій Amazon Web Service завдав шкоди біржам OpenSea та знову ж-таки Coinbase, а на початку жовтня стався масштабний збій найбільшої криптобіржі Binance, який призвів до мільярдних збитків.

Збій став довшим за аналогічну аварію 2019 року та підкреслив масштаб залежності глобальних ринків від інфраструктури CME. Трейдери працювали в умовах обмеженої ліквідності та фрагментованих котирувань у день, коли більшість американських ринків відчинялися після Дня подяки та мали скорочену сесію, а макродані й виступи ФРС були відсутні.

Джерело: Bloomberg