В эксперименте Алехандро Лопес-Лиры, профессора финансов Университета Флориды, чат-боту предоставили более 50 000 заголовков новостей о компаниях и попросили определить, как они могут повлиять на акции.
ChatGPT отмечал новости как хорошие, плохие или нерелевантные, после чего исследователи вычислили оценку и проанализировали показатели компаний на фондовом рынке на следующий день. В результате была обнаружена статистически значимая положительная корреляция между оценками и акциями – компании с высшими баллами, как правило, демонстрировали лучшие прибыли, чем те, которые имели более низкие баллы.
В еще не рецензированной статье авторов исследования отмечено, что ChatGPT превзошел другие «традиционные методы анализа настроений», которые также используют данные из заголовков и социальных сетей для прогнозирования динамики акций — хотя исследователи признают, что не проверяли каждый из этих методов в эксперименте.
«Одним словом, наше исследование демонстрирует ценность ChatGPT в прогнозировании доходности фондового рынка. То есть включение передовых языковых моделей в процесс принятия инвестиционных решений может дать более точные прогнозы и повысить эффективность количественных торговых стратегий», – пишут исследователи.
Однако авторы отмечают, что инвесторы не должны полагаться исключительно на ChatGPT — в будущем подобные технологии следует использовать как инструмент «более быстрого включения новостей в прогнозирование цен акций». Лопес-Лира также отметил, что технология может заменить некоторых инвестиционных аналитиков.
С момента запуска ChatGPT в ноябре прошлого года пользователи, как только не тестировали его возможности — спрашивали, в какие акции инвестировать или просили помочь открыть бизнес. Вместе с тем, выявляли и его недостатки — например, то, что он не был подключен к интернету, ограничивало его доступ к актуальной информации.
«У ChatGPT нет доступа к последним данным после завершения обучения в сентябре 2021 года. Это ограничение означает, что модель ИИ может не знать последних рыночных тенденций, новостей или событий, которые могут оказать существенное влияние на цены акций и инвестиционные решения», — сказал Лопес-Лира.
Отметим, что исследование использовало статьи, датированные октябрем прошлого года, в то время как в марте 2023-го OpenAI добавила новые плагины, позволяющие чат-боту посещать сторонние веб-страницы и взаимодействовать с ними.
Среди других ограничений – обработка больших текстов и чисел. ChatGPT, например, не может обрабатывать большие объемы числовых данных, таких как данные бухгалтерского учета фирм. Решение этих проблем, по словам Лопес-Лиры, может «значительно увеличить возможности прогнозирования» чат-бота.
«Выводы, полученные в результате этого исследования, могут помочь разработать более точные, эффективные и ответственные модели, которые повысят эффективность процессов принятия финансовых решений», – заключают исследователи.
Лопес-Лира сказал, что хедж-фонды уже обратились к нему, чтобы узнать больше об исследовании. Он также сказал, что его не удивит, если способность ChatGPT прогнозировать движение акций снизится в ближайшие месяцы, поскольку учреждения начнут интегрировать эту технологию.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.